本文主要研究的是信贷市场中的商业银行信用风险的控制问题，目的是通过研究找到更科学更有效的方法，使其能在实践中起到指导作用，进一步降低商业银行的信用风险。 信用风险，是商业银行在经营过程中面临的主要风险。它不仅是指由于借款者主观违约不能如期偿还贷款本息，而使银行承担实际的违约风险，而且指由于客观原因造成借款者还款能力下降或信用等级降低，使银行面临的潜在的违约风险。本文在分析了商业银行信用风险的成因的基础上，提出了几种有效的控制方法，包括信贷配给方法，信贷资产证券化方法和信贷合约方法。首先，信贷配给理论说明，自由的信贷市场无法有效地配置贷款资源，利率的自由波动并不能实现供求双方的均衡，只有在银行控制下的非出清市场的实际利率才具有辨别作用和激励作用，使信贷资源得以合理配置。进一步而言，信贷配给是在非对称信息条件下，银行为追求期望收益最大化，并减小逆向选择和道德风险而需要使用的一种方法，是利率机制和配给机制共同作用下的一种非出清的信贷市场均衡状态，并非是一种暂时的现象。其次，资产证券化是近二三十年来兴起的一种融资工具，但评介其自身结构上的特点，能在一定程度上克服信息不对称，以及由信息不对称带来的道德风险和逆向选择，可以很好地应用于对信用风险的控制，将风险从商业银行本身转移到其他实体中。再次，信贷合约在商业银行信用风险控制中也能发挥很好的作用。以抵押为例，抵押可以减小贷款人在贷款违约情况下的损失，并加大借款人的责任范围，从而有利于将高风险的借款者拒绝于市场之外。同时，抵押条件也可以在一定程度上发挥信号的显示作用。从这个意义上讲，可以通过事先设定信贷合约，对债务人实施合理的激励与约束，使得债务人能按时履行其还款义务，最大程度地降低商业银行的信用风险。 本文的研究思路是，首先明确信用风险的相关概念，确定研究范围，并阐明商业银行信用风险产生的原因；其次是在借鉴已有的方法、模型以及《巴塞尔资本协议》中的相关内容的基础上，从信贷配给、信贷资产证券化、信