近年来商品期货市场呈现快速发展的态势,商品期货的成交量逐年放大,商品期货交易受到越来越多的投资者的青睐。程序化交易以执行效率高,交易成本低,交易占比逐年放大,被越来越多的机构投资者使用。在国内股指期货程序化交易受限的现实背景下,针对商品期货的程序化交易策略的研究具有现实应用价值。海龟法则交易策略是曾在美国商品期货交易市场上大获成功的经典趋势跟踪策略,随着海龟法则交易策略的过度使用,很多学者认为海龟法则交易策略已经过时,不能在期货市场上获得超额收益。本文基于海龟法则的交易思想,利用金字塔决策交易系统实现海龟法则交易策略的程序代码。基于我国商品期货市场上成交量最大的10个期货品种进行海龟法则交易策略的验证,测试的样本区间为2012年1月1日至2015年12月30日的历史数据。从样本区间的测试结果看,海龟法则交易策略在10个商品期货品种上的业绩出现明显的分化,这也部分验证了有关学者对于海龟法则交易策略怀疑的论证。同时更为重要的意义则是证明海龟法则交易策略并不过时,海龟法则在螺纹钢期货上长期获得超高的年均收益率,针对海龟法则策略在商品期货上的适用性不能一概而论,而是跟商品期货本身的属性关联。从海龟法则交易策略的样本区间测试结果看,策略在螺纹钢期货上的表现最优,这也说明海龟交易策略比较适用于在螺纹钢期货上进行应用。在将海龟交易策略投入实盘应用前,需要对海龟交易策略进行更加细致的研究。对海龟法则交易策略在螺纹钢期货上的收益及风险进行全面分析发现,策略在螺纹钢期货上具有年均收益大的优点,胜率低及最大回撤幅度大的弱点。通过对海龟交易策略的明细交易分析发现,策略胜率低的很大原因在于震荡行情下,海龟交易策略频繁进行开仓、平仓操作所致。针对海龟交易策略由于市场行情频繁的假突破所导致的失败交易,设计引入长期均线及MACD指标来过滤假突破,优化原版海龟法则交易策略在震荡行情中,频繁开仓、平仓的问题。通过比较发现,优化后的海龟交易策略有效的过滤假突破,提高了系统的胜率,降低了策略的回撤幅度,比原版海龟交易策略具有更加优异的表现。