经验费率的相合性

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本文考察了关于Esscher原理经验费率厘定的收敛性问题。除了Bayes-Esscher保费和经典方式导出的Esscher信度保费外,我们给出了关于Esscher原理新的信度保费。接着,我们证明了Bayes-Esscher保费和新定义的信度保费收敛到相应的个体保费,并指出了经典方式导出的Esscher信度保费一般不收敛到相应的个体保费,并给出其在特殊情况下收敛的充要条件。最后,通过数值模拟说明了实际与理论是一致的。
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