国债理论与国债实践所关心的三个国债基础命题——国债经济效应、国债最优规模和国债最优期限结构,一直是经济学与金融学研究的热点。本文以这三个国债基础命题为研究重点,依据“理论研究——现实分析——实证支持”的研究范式展开研究。论文首先对国内外学者关于国债基础命题的经典研究文献进行系统的梳理,精炼给出国债基础命题的理论研究结论;其次,对经典理论研究的结论进行现实分析,发现现实经济环境中的不确定性对国债基础命题研究均有重要意义,结合我国实际,提出作者关于国债基础命题研究的基本观点,包括检验经典理论研究结果的新思路和国债基础命题研究的新视角;最后,利用我国实际数据,对作者关于国债基础命题的基本观点进行实证分析与检验,具体包括:利用联立方程模型和协整方程模型对李嘉图等价定理进行检验、利用时变参数马尔科夫区制转移模型对我国国债的总经济效应进行分析、利用平滑区制转移模型对我国国债风险和国债规模的基准指标进行分析、利用门限误差修正模型对我国利率期限结构预期理论进行检验。