二十世纪七十年代,随着布雷顿森林体系的瓦解,标志着全球由固定汇率体系变为浮动汇率时代,而伴随着全球各国之间的的投资、贸易等日益频繁,银行和非银行金融机构交流与合作的日益广泛,汇率问题成为人们不得不考虑的一个重要问题,如何在保障收益的同时,尽量减少汇率风险,外汇期权应运而生,并很快成为国际金融市场投资和规避风险的主要金融工具.为了满足不同投资者或机构的不同需要,外汇期权的种类也变的越来越多.本文主要研究了一种特殊的外汇期权(即含预设兑换率外汇期权)定价问题,与普通的外汇期权相比,它多了一个预先设定的兑换率,投资者通过从汇率变化的方向和幅度大小两个方面进行预测,可以粗略的比较含预设兑换率与不含的外汇期权价值大小,然后判断选择哪个期权.这样做,给了投资者更多的投资选择.第三、四章在完备金融市场假设下分别给出了带障碍条款和重置条款的外汇期权定价公式,并研究了期权价格和各个变量的关系.对于完备市场下通过公式得到的期权价值不能如实市场中期权价格的情况,许多学者也做了许多积极的探索,第五章在非完备金融市场假设下,根据随机控制理论建立HJB方程,通过效用无差别方法得到期权价格,通过数据分析,我们知道在非完备金融市场下,期权价格不再只是关于剩余时间的增函数,并且得到影响期权价格的两个因素：期权价值随时间的不确定性和投资者对风险的态度.