用微分方程研究的破产概率

来源 :大连理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zdb_zhang
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本文意在研究破产概率的精确计算.我们在一个基于复合泊松过程的一般风险模型基础上研究了更一般的风险模型.在(Li.,2009)的模型基础上加入了参数e(x), e(x)定义了盈余相关费用率函数.我们还研究了另一种特殊情况,即利息力和税率都是盈余相关的且索赔额服从指数分布时候的破产概率.进一步的,我们引入微分方程的方法证明了一个关于混合指数索赔额的破产概率的微分等式.最后得出一些数值例子.
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