在实行市场经济的国家中，资本市场是极其重要的。在我国，证券公司投资银行部门可以说是资本市场的重要本源，随着资本市场在国民经济中重要性的增加，它的安危将会直接或间接地很大程度上影响到整个经济体系。在成熟的资本市场中，有着丰富管理经验的投资银行常常会因为发行证券和并购融资等业务而陷入困境，它们尚且难以驾御资本的惊涛骇浪，作为我国综合类证券公司的投资银行部，如何进行风险管理呢? 本文在概述了投资银行部的概念、业务和发展后，介绍了风险和风险管理的历史和原理，介绍了风险管理工具VAR和TRM。通过南方证券遭遇到风险的案例，分析了投资银行的主要风险和风险点，结合我国已有的经验以及国际上成熟的技术管理经验，揭示我国投资银行业不缺人员和技术，而是缺乏利用最新技术控制风险的动力，缺乏一个合理发挥调动各种资源的管理体系。根据上述分析，针对现有情况的问题，最后尝试为南方证券投资银行总部建立适合我国现有金融环境的风险管理体系，将投资银行的风险管理体系设计为独立的矩阵式风险管理系统，它使风险监管达到横向到边、纵向到底的效果，使风险置于纵横交错的网络式控制体系之下，使风险监管者与风险承受者保持始终的联系，不至于脱节。同时阐述了每个职位工作内容和职责，并将整个风险管理体系运作的方式方法，运作方式加以探讨，完善专职风险管理人员的职责，提升整个体系的有效运行。 通过本论文的实证研究，我对风险管理的概念原理以及工具有了更深的体会和理解，对我国投资银行的亟待解决风险管理的问题，提出了较为合理可行的解决方案，有一定的现实借鉴意义。