投资银行是金融体系的重要组成部分，在我国目前还处于初级发展阶段，仍存在着许多缺陷和不足，其中极为重要的一方面就是风险管理机制不成熟。而风险管理机制中的风险预警和信息披露两个环节最为重要，但从国内的研究情况来看，对投资银行的风险预警研究还停留在风险预警指标体系的构建上，局限于主观性极强的模糊评价模型来进行风险预警；对银行信息披露的一些关键理论研究也比较初步，对投资银行的信息披露的研究更处于相对空白阶段。针对这种情况，本文系统的研究了我国投资银行风险管理机制中的风险预警和信息披露两个方面的问题。 围绕上述问题，本文的主要研究成果有：(1)搭建一个适合我国实际情况的投资银行全面风险管理机制。该机制围绕运作自律体系，以“风险预警”和“信息披露”两个重要部分为核心，既包括市场风险、信用风险等各种风险情况的风险预警，也包括信息披露为载体的监管机构的监管。(2)结合我国投资银行的自身情况，在构建一个风险监测指标体系的基础上，建立一个投资银行风险预警模型，将BP人工神经网络技术应用于投资银行的风险预警研究中，并将统计学中的因子分析引入网络输出值的确定中，避免了输出的主观性。(3)以两家上市投资银行年报为基础，实证分析了目前我国投资银行信息披露情况，归纳出我国投资银行在信息披露方面的主要问题，并构建出一个以投资银行公司治理结构为基础的层级信息披露模式。