随着计算机技术的发展和金融市场的不断创新,程序化交易已经成为一种重要的投资方法。设计构建运行稳定的程序化交易系统不仅可以及时捕捉套利机会,增加套利收益,而且能够促进投资活动的规范化与系统化。本文主要基于沪深300股指期货期现套利投资来进行研究,使用优化构造法来构建出符合套利投资要求的股票现货组合并进行验证。以优化构造法作为核心模型,设计出一套证券程序化交易系统。本文首先介绍了证券程序化交易的发展与研究,并指出证券程序化交易投资方式要优于传统投资方式,并且符合现代金融市场的发展潮流。随后本文以沪深300股指期货期现套利为研究目标,研究期现套利现货组合的构成。使用优化构造法构建的股票现货组合,具有良好的操作性与较低的误差。在沪深300股指期现套利投资中,当所需构建的股票现货组合包含成分股种类较少时,增加股票现货组合成分股的多样性,有利于减少期现套利跟踪误差;同时,使用等权重配置法构建的股票现货组合要优于使用比例权重配置法构建的股票现货组合,有利于减少期现套利跟踪误差,减少套利投资风险。最后,通过之前研究得出的方法和结论,设计出一套功能完备的股指期货期现套利程序化交易系统。