在经典风险模型的基础上,我们假定只在离散时间点对保险公司的盈余水平进行观测,通过引入周期注资策略和障碍分红策略提出了一个新的风险模型。我们记事先设定的注资线和分红线分别为^b₁,^b₂。在发生观测时,若保险公司的盈余水平小于0,则立即宣告保险公司发生破产;若此时保险公司盈余水平介于0到^b₁之间,则由股东或是再保险人进行注资使盈余水平立即重回^b₁;若在观测时,盈余水平超过了^b₂,则将超过的部分按障碍分红策略向股东分红。这样一来,该风险模型更加接近保险公司的实际经营方式,从而具有重要的现实意义。在本文中,我们对观测间隔时间所服从的分布作如下假定:指数分布和Erlang（n）分布。在这样两种分布情况的假定下,分别对其Gerber-Shiu函数显示解的推导进行了研究,并进一步研究了其期望贴现注资函数以及期望贴现分红函数。在此基础上,还给出了相应的数值算例以便更好的来理解这一风险模型。下面,我将对本文的主要内容进行简要介绍:第一部分主要是对该课题所研究的风险模型背后的现实意义作了简要介绍,并分类对相关问题在国内外的研究现状进行介绍;第二部分主要是对本文将用到几个概念其相关的性质进行简单的介绍,并进一步对本文所研究的模型进行阐述。第三部分主要是在观测间隔时间分布情况为指数分布的假定下,对本文所研究风险模型的Gerber-Shiu函数的求解进行了相应研究,并进一步讨论了期望贴现注资函数和期望贴现分红函数的求解。第四部分主要是在观测间隔时间分布情况为Erlang分布的假定下,对本文所研究风险模型的Gerber-Shiu函数的求解进行了相应研究,并进一步讨论了期望贴现注资函数和期望贴现分红函数的求解。