近几年以来，我国A股市场的股价波动频繁[1]，尤其是2015年至2016年2月份以来，沪深300指数日涨跌幅仅超过正负5％的就有20天，是之前4年中超过该比例天数总和的4倍，监管部门、专业投资机构、研究人员等对股价频繁的波动亦日益关注。我们透过股价的异常波动，不仅要关注它可能对市场带来的风险，更应该看到波动背后的那些驱动波动形成的重要事件，这些事件能够从一定程度上影响投资者的投资决策进而影响股价，更重要的是它们驱动股价波动的同时也伴随产生着许多获利机会。近二十年来，一种挖掘股价波动背后事件驱动逻辑的投资策略被越来越广泛的使用到实际操作中，事件驱动投资策略(Event-Driven Strategy)应运而生[2]。　　事件驱动投资策略的核心理念是预先深入挖掘导致股价大幅波动的逻辑因子，积极把握交易节奏获取超额收益[3]。它既可以是单一事件的投资组合，也可以是许多逻辑各异、风险不同的事件组合而成的多事件组合，目前市场上常用的事件驱动策略例如有：定向增发、业绩预增、高送转、高管增持、期权激励、员工持股等。众多事件驱动逻辑和数量庞大的投资标的背后必然需要大量的运算与决策分析的支持，因此近年来事件驱动投资策略逐步与量化选股相结合，以进一步提升策略的及时性和有效性[4]。　　本文采取实证研究的方法，首先梳理了事件驱动与量化投资相关的理论知识，然后对市场上常用的事件驱动策略及其投资逻辑进行归纳总结，并从中有重点的选择若干项事件，结合量化策略设计流程并应用因子分析法，通过历史数据进行回测，对其投资有效性进行实证分析。