【摘 要】
:
信用风险是银行所面临的主要风险之一。对信用风险的准确度量微观上有利于银行的经营安全,宏观上有利于整个金融体系的稳定和经济的健康持续发展。从20世纪80年代以来西方出
论文部分内容阅读
信用风险是银行所面临的主要风险之一。对信用风险的准确度量微观上有利于银行的经营安全,宏观上有利于整个金融体系的稳定和经济的健康持续发展。从20世纪80年代以来西方出现了许多新的量化分析方法和度量模型。但在我国,对信用风险的分析还主要停留在定性分折的基础上,从资产组合角度对信用风险进行度量和管理的研究也比较少。中国已经加入世界贸易组织,由于外资银行已经采取了一系列量化技术来管理和度量信用风险,我国银行只有在学习国外先进的度量方法的同时,发展适合我国银行的信用风险量化度量技术才能在与国外同行的竞争中立于不败之地。 本文致力于研究适合我国商业银行信用风险度量模型。建议在条件成熟的时候,采用以CreditMetrics技术为主,兼顾吸收KMV和CreditRisk~+模型的优点构建新模型。本文首先提出研究信用风险问题的现实意义,进而从量化识别风险的角度对信用风险概念以及量化识别技术的发展做出回顾、总结和比较,然后进一步阐述了关于信用风险量化识别技术的国内外研究动态,引出本文的研究目的和意义,同时对国内外学者信用风险量化模型的研究做了综述。接下来分别介绍了CreditMetrics的建模基础理论、模型的构成要素和模型具体运行程序方法,以及CreditMetrics以外的两种信用计量模型:KMV公司的CreditMonitor和CSFB银行的CreditRisk~+,并对三个模型进行比较分析。在此基础之上对CreditMetrics进行修正,构建出符合中国国情的信用风险测量模型。并在本文的结尾部分选定一家案例银行的20笔贷款的样本组合进行实地的风险度量,并对样本组合进行总风险分析、边际分析、风险一回报等分析。最后部分对本文进行总结并提出进一步要深入研究的问题。
其他文献
采用恒压电解法,对铝在磷酸中的阳极氧化过程进行了研究。通过透射电镜(TEM)、扫描电镜(SEM)观察了阳极氧化膜的结构特征。结果表明,随着电解电压的升高,阻挡层厚度、多孔层戏、孔径均线性
日前,习近平同志先后在首届中国国际进口博览会开幕式和亚太经合组织工商领导人峰会上发表主旨演讲。演讲科学判断世界经济发展大势,提出为世界经济发展把握正确方向的主张,
目的 探讨肺结核并肺癌的临床特征,减少漏诊。方法 对我院收治的1例肺结核并肺癌的临床资料进行回顾性分析。结果 本例因间断咳嗽5月余,咳嗽、咳痰伴痰中带血7 d入院。曾就诊
当前,我国已成为世界上最大的吸引外商直接投资的发展中国家,外商直接投资的流入已成为中国经济增长的重要源泉之一。外商直接投资在我国的区域分布主要有如下特点:一是“东
一、前言证件技术事业的发展始于上世纪80年代初,并随着我国居民身份证、护照、机动车驾驶证等法定证件的发展而成长壮大。第一代居民身份证创建了我国的法定证件行业,第二代
柱底板属于钢结构设计中的一个重要节点,石油化工管式炉钢结构设计规范缺少柱底板详细设计的计算方法。借鉴国标锅炉钢结构设计规范中的关于柱底板的设计方法,以供参考。
目前临床上保护性肺通气策略通常涉及高碳酸血症。这种方法增加了临床可接受性升高的二氧化碳压力,低通气和高碳酸血症“允许”以避免高张力对肺的有害影响。临床对高碳酸血
我们的世界,需要两种力量并存:科技文明与精神家园。一切发明创造,始于人、归于人、服务人、幸福人。高科技为人所用,才是符合人性的最佳选择;被物欲控制灵魂,让人性膜拜于科技产品,是物奴,是异化。 这是一场“厕所革命”,革命是与时俱进的。要厕纸,请刷脸! 刷脸之后才出60厘米的厕纸——刷脸出厕纸,虽然能控制浪费,但刷出还是要时间的,比如你戴了帽子,请摘掉帽子;戴了眼镜,请摘掉眼镜,然后在屏幕前站立数
目的分析组配式股骨假体髋关节翻修治疗全髋关节置换术后股骨假体周围骨折的近中期效果。方法回顾性分析2013年6月-2016年6月我院行组配式股骨假体髋关节翻修治疗的全髋关节