本文以珠海农村商业银行利率风险管理作为研究对象,对其所面临的利率风险和利率风险管理现状进行了详细介绍,并运用融资缺口模型和持续期缺口模型对珠海农村商业银行的利率风险管理效果进行评价。在运用融资缺口模型时,对利率变动的情形,一般都是只考虑生息资产和负债利率的同向变动,而本文考虑了利率非同向变动的情形,使之更符合实际情况。由于持续期的计算需要用到各项金融工具的各期现金流、到期期限以及到期收益率,而珠海农村商业银行的数据统计繁杂并且部分数据不外露,获取不易,所以本文采用了修正过的持续期计算方法,使之更具可行性。根据评价结果,得出在现行的利率风险管理水平下,珠海农村商业银行在各个时间段都存在一定的利率风险敞口,也即珠海农村商业银行现行的利率风险管理存在一定问题,需找出其存在的问题。笔者分别从存款定价机制,收入结构、利率风险管理手段、风险管理组织架构及人才储备方面找出珠海农村商业银行的利率风险管理存在的主要问题,并分析了存在问题的主要原因。最后,在找出这些问题的基础上提出了珠海农村商业银行利率风险管理的对策建议。