近年来,随着消费金融行业的发展,不同参与主体纷纷入场,虽然核心优势不同,发展战略不同,但各参与主体一致认为如何防控风险才是最终的难题。在我国,截至目前消费金融行业还存在诸多问题,也还未有相对系统、完善的研究,且在消费金融发展的红利期,也逐渐的对参与消费金融的主体提出一些实质要求,比如对客户体验度、利润贡献度等,尤其是对风险控制的要求更加严格。本文结合HY银行的发展战略、市场定位、消费金融业务开展现状等,对HY银行消费分期业务数据进行实证分析和定量分析,验证得出一套可行的风险控制模型,对HY银行完善风险管理体系起到十分重要的作用。本文从国内外消费金融行业发展历史、业务模式、风险控制这三个方面做了全面分析,同时结合国际环境,比较了国内外消费金融的发展模式及风险控制手段。进而结合HY银行当前经营情况和风险管理现状对其发展做了预判和评估,对HY银行已经有过借贷关系的客户产生的历史借贷数据进行定量分析,在提取的定量数据中,抽取大部分数据用来训练信贷决策模型,其余数据用来做模型测试,检验模型的准确度和匹配度。在建模方法上,分别运用了随机森林、Logit、Boosting、决策树等回归方法,每个模型分别从不同维度分析了影响决策的各项要素之间的关系,通过比较各决策模型下的风险数据表现,验证了最佳的风险防控适用模型,并对目标模型进行定量分析和数据测算,包括各项收益指标、成本测算和风险表现,来选择和确定最佳模型,对HY银行消费金融风险控制及实现盈利目标具有实质意义。