【摘 要】
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破产理论是保险风险理论中的核心内容之一.预测保险公司在有限或无限时间内的破产概率,可帮助保险公司更好地检查偿付能力以及管控其金融业务的风险.然而随着保险公司的业务和经济全球化发展,经典的风险模型已经不再能够满足保险公司的业务需求,结合当今经济环境,考虑利率等随机因素的影响是不时之需.本文主要基于保险风险与金融风险相依的条件下,研究离散时间模型破产概率的渐近表示,而我们的核心问题是在于分析探讨保险风
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破产理论是保险风险理论中的核心内容之一.预测保险公司在有限或无限时间内的破产概率,可帮助保险公司更好地检查偿付能力以及管控其金融业务的风险.然而随着保险公司的业务和经济全球化发展,经典的风险模型已经不再能够满足保险公司的业务需求,结合当今经济环境,考虑利率等随机因素的影响是不时之需.本文主要基于保险风险与金融风险相依的条件下,研究离散时间模型破产概率的渐近表示,而我们的核心问题是在于分析探讨保险风险变量X和金融风险变量Y乘积的尾部分布特征.为此,在X和Y满足特定的相依结构,且X的分布F属于正则变化尾分布族的假设下,我们首先证明了X和Y之积的分布属于正则变化尾分布族.同时,将Breiman定理中Y的α+ε阶矩更改为α阶矩,并添加其它假设条件,得到(X,Y)的联合分布为特殊copula函数时的Breiman定理.然后,将上述的结果结合相依结构下的Breiman定理运用到相依风险模型中,得到了保险风险属于正则变化尾分布族时,有限时间内破产概率的渐近表示.
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