从二十世纪九十年代至今,我国经济经历了高速发展的阶段。与此同时,通货膨胀逐渐成为我国社会关注的焦点。国外很多中央银行不再控制货币量而是实行通货膨胀目标制,即中央银行直接以通货膨胀为目标并且制定针对该目标的货币政策。货币政策的制定主要依靠对通货膨胀进行预测,使得准确的预测通货膨胀变得更加的重要,因为通货膨胀预测的准确性将直接决定货币政策的有效性。由于货币政策存在时滞性,而货币政策作为调控宏观经济的手段又需要具备前瞻性,因此通货膨胀预测对于改善货币政策的时滞性意义重大。本文在国内外学者对通货膨胀预测研究的基础上结合我国的经济现状做了进一步的研究分析。采用了定性分析和定量分析结合的方法针对我国1996年1月到2012年12月的CPI月度数据进行通货膨胀预测。利用滚动法和迭代法对这一样本区间的样本数据构造6个子样本,并针对每个子样本区间下一年12个月的通货膨胀率进行预测,然后将预测值与真实值相比较从而得出有建设性的结论,为货币政策的制定提供参考依据。本文针对不同样本构建了ARMA模型和VAR模型进行通货膨胀预测并与真实值进行比较。单变量ARMA模型的预测结果表明针对同样长度不同时间起点的样本区间进行预测得到的预测结果没有明显规律；针对相同起点不同长度的样本区间进行ARMA模型预测得到的预测结果随样本区间长度增加而更加优秀,即样本数据越多,预测结果越好。多变量VAR模型的预测结果表明,在单变量预测的基础上增加变量广义货币供给M2构建的VAR模型并没有改善预测的结果；增加变量人民币名义有效汇率NEER构建的VAR模型可以改善预测的结果。因此在预测时要考虑合适的模型以及多个合适的变量加入以提高预测的准确度。最后在实证结果分析的基础上对我国通货膨胀的预测和治理提出了一些建议,包含货币政策透明度的改进,完善通货膨胀预测体系和汇率市场机制,合理引导公众对通货膨胀的预期。