中国证券市场过度反应的实证研究

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liucrobin
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
该文首先对证券市场中的过度反应现象进行简单的概述,并阐述了国内外对于证券市场过度反应现象的研究状况,为文章中后面部分的研究做了铺垫.然后对证券市场的过度反应现象做了较为系统的理论分析,在这一部分主要引用的是Kent Daniel、David Hirshleifer&Avanidhar在1998年研究的静态解释模型,该模型描述了过度反应现象的形成与修正过程,从信息学的角度分析随着信号的逐步披露,市场价格的不同反应,并做出了动态拟合.在该文的最后,针对实证研究提出的信息传递问题,提出了信息披露制度的完善的途径和政策建议,使实证研究联系实际,做到理论与实践相结合.
其他文献
近二十年来,随着经济全球化趋势和金融市场的波动性日趋加剧,金融风险管理成为现代金融机构经营管理的基础和核心. 以Value-at-Risk损失模型为典型代表的基于损失度量的风险
2008年世界性金融危机的爆发导致国际市场需求疲软,中国经济的增速也开始趋缓,急需依靠技术进步进行转型升级,通过对外直接投资获取技术溢出无疑是后发国家提升创新能力的一种方
企业所有权安排对企业效率有重大影响,而现实中出现的企业经济现象——人力资本在现代企业中的相对地位急剧上升,非人力资本的重要性相对下降.一方面,人力资本的专门化达到前