目前,面对来自内外部的竞争,现阶段我国大型银行正处于内外交困的时期,而其中信用风险仍是我国大型银行所面临的最大风险。因此,如何有效防范信用风险是现阶段我国大型银行面临的重大课题。基于此,本文采用调查、比较分析及案例分析相结合的研究方法,对大型银行面临的信用风险进行了研究:首先,结合金融风险管理的前沿理论,在VaR方法的基础上,提出了CFaR测量方法。另外,还对CFaR测量方法计算过程的“方差协方差法”和“蒙特卡罗模拟法”进行了对比分析,阐述了各自的优缺点。其次,论述了美国、日本的信用风险管理发展情况,分析了各自管理模式的形成背景、特点和发展经验。并对上述两国的信用风险管理模式进行了总结和比较,归纳了典型的信用风险管理模式,总结出其中最具借鉴价值的经验。第三,阐述了现阶段我国大型银行的信用风险状况,分析大型银行信用风险形成的主要因素:银行因素、制度因素、产业结构调整因素、政府因素,并讨论了目前大型银行信用风险管理中存在的问题。第四,针对我国大型银行信用风险管理中存在的不足,提出了完善我国大型银行信用风险管理的建议:一方面,加强我国大型银行的内部管理;另一方面,改善我国大型银行信用风险管理的外部环境。最后,以某大型银行重庆分行的贷款案例,对大型银行信用风险管理中存在的问题进行了具体分析,并提出相应的建设性建议。