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通过使用方差比例法和回归分析法,应用1985年到2006年的月度数据和 1994 年到 2006 年的周数据,本文检验了人民币名义汇率和实际汇率的对数收益序列是否包括随机游动成分和暂时成分,并对结果进行了分析。检验结果表明,人民币汇率具有均值回复的性质。
人民币汇率均值回复性质的研究
【摘 要】
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通过使用方差比例法和回归分析法,应用1985年到2006年的月度数据和 1994 年到 2006 年的周数据,本文检验了人民币名义汇率和实际汇率的对数收益序列是否包括随机游动成分和暂
【出 处】
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对外经济贸易大学
【发表日期】
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2006年01期
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