连续渗流系统是金融物理学粒子系统中十分重要的系统之一,为研究复杂非线性的金融股票价格模型的构建提供了思路.本文首先改进了二维连续渗流模型,引入了不同半径参数和比例参数来刻画投资者之间不同的相互作用和影响,并在此基础上建立了二维多粒子连续渗流金融价格模型.模型的基本假设是认为股票市场的价格波动是由信息在投资者之间传播造成的,因此模型中对于不同投资者的传播信息能力大小的刻画至关重要.此外,我们建立了三维多粒子连续渗流金融价格模型,为研究金融股票价格波动提供了新的思路.我们通过Maltab语言编程实现了对金融价格模型的模拟仿真,得到了股票价格序列和相应的收益率序列.本文将股票价格序列和收益率序列转化为波动持续期序列、本征模函数序列和价格波动序列,进而对金融价格模型展开丰富的统计性质分析.首先我们对二维连续渗流金融价格模型展开波动持续性分析,应用了多重分形去趋势移动平均法和Zipf分析法,发现金融价格模型具有和真实市场相似的多重分形性和Zipf分布.然后我们对三维价格模型展开实证分析,应用多尺度交叉递归定量分析法和多尺度交叉复杂性分析法,发现了价格模型同步性统计分析上也具有和真实市场相似的统计特征.因此,本文提出的两个模型对构建股票价格模型均具有一定的合理意义.在本篇论文中,我们应用了真实市场的股票指数进行对比研究,分别是中国的上海证券综合指数和深证成分股指数,以此来验证我们提出的二维多粒子连续渗流金融价格模型和三维多粒子连续渗流金融价格模型的合理性和有效性.