现今,贷款业务在商业银行的各项业务中的核心地位随着经济的发展越来越突出.当企业或者个人向银行提出贷款申请后,银行希望通过了解企业或者个人的信用情况,通过银行内部的评价手段,对客户存在的风险进行客观的评价,合理的选择定价模型,制定贷款额度,达到既能保证商业银行正常经营且贷款风险可控,又能保证企业或个人贷款得以合理有效利用的目的.在学习国外经验的基础上,建立符合中国市场的信用风险模型显得尤为重要.奖惩系统主要应用于汽车保险的保费定价,基本原理是根据投保人上一年发生索赔的情况制定下一年的保费.受汽车奖惩系统的启发,公平合理的制定贷款利率和额度,不仅受初次申请贷款者的关注,并且直接影响申贷者的数量.因此研究商业银行的信贷奖惩系统具有重要意义.本文在汽车保险奖惩系统的基础之上,利用马尔科夫链的理论知识,尝试建立商业银行信贷的定价奖惩系统,主要研究内容和成果如下：1.针对贷款企业和个人的特点,采取主成分分析法对贷款企业进行信用分级,并首次提出利用层次分析法对申请贷款的个人进行信用评价,为BMS奖惩系统合理确定初始等级和相应贷款额度的工作提供有力依据.2.在理论上研究了违约次数建立相应的奖惩系统模型,并就此模型进行分析研究,确定了违约概率的分布,并对参数进行估计,给出了不同规则下转移矩阵的具体形式,给出贷款利率的计算方法.3.为了更准确的度量申请者的风险,建立了考虑违约额大小的奖惩系统,对系统进行了分析,在计算贷款利率时引用几何尺度计算各个等级的贷款利率.4.最后提出了有待进一步研究的问题和方向.