进入21世纪以来,我国金融市场的开放速度与监管质量的提升速度之间的差距在不断拉大,这使得各类金融欺诈行为日益增多。为检测和防范银行各类欺诈风险,提出了一种基于银行数据仓库进行维度建模,并可动态扩展反欺诈应用模型的DW/BI架构的银行反欺诈风险监测系统设计。课题首先给出了银行反欺诈风险监测系统的总体架构并对维度建模理论进行介绍,然后详细讨论研究内容,将研究内容分为3部分,分别为:(1)DW基础层上针对反欺诈应用的维度建模。通过银行数据仓库进行反欺诈风险监测是一种数据分析行为,维度建模是一种面向数据分析的数据库建模方法,因此在DW基础层上采用维度建模技术进行数据库建模。(2)DW集市层上的反欺诈模型接口设计以及如何利用维度建模实现反欺诈模型业务逻辑。本系统将每个反欺诈应用抽象成一个反欺诈模型,模型包含输入输出数据信息以及核心业务逻辑,通过反欺诈模型实例说明利用维度建模能容易地实现复杂的业务逻辑。(3)BI系统主要功能设计。系统主要功能包括反欺诈模型调度、模型参数配置和模型结果展现等。在该系统上可按照模型接口要求按需设计和配置任意的反欺诈模型。最后根据该系统在某大型商业银行的实验情况给出了系统的应用效果。基于同样的银行数据仓库,通过平均欺诈检出率、反欺诈模型调度频率等5个指标对系统使用前后情况进行了比较。实验表明维度建模虽有一定的局限性,但基于维度建模的银行反欺诈系统显著提高了银行的欺诈检测能力,使银行能更好地规避各种风险。