由于剧烈的外生冲击(如金融危机或宏观经济体制变化等)可能导致经济时间序列的数据生成过程(Data Generate Process在本文中缩写为DGP)发生结构突变,而传统的单位根检验没有考虑结构突变对于单位根检验的影响,这可能导致单位根检验方法得到一些不够准确的结果。例如会将结构突变的趋势平稳检验成单位根过程,将结构突变的一阶单整(I(1))检验成二阶单整(I(2))过程。这些现象的出现让国内外的计量经济学家对经济时间序列的结构突变问题产生了浓厚的兴趣。本文针对常数项发生区间结构突变的这一新的突变形式,主要运用理论证明和蒙特卡洛模拟方法对于区间结构突变的单位根过程的DF统计量进行研究,发现在这种突变形式下单位根检验的DF统计量仍然收敛。同时通过蒙特卡洛模拟实验研究了区间突变对于DF单位根检验势的影响和统计量分布情况,并针对模拟中产生的问题提出了带有区间突变变量的DF单位根检验模型,通过模拟实验方法论证了新的模型的优越性。本文的主要内容可以概述如下:1.首先,第一章介绍了国内外结构突变的研究背景和成果,以及结构突变类型和结构突变的单位根检验的基础知识。2.第二章在近几年国内外专家学者研究的基础上,本文重点研究了由国内王少平教授提出的区间结构突变的单位根过程。对于常数项发生区间结构突变的单位根过程这一新的突变形式进行了DF单位根检验,在理论上证明了统计量证明了定理2.2.1。这一结论为这种新突变形式下,DF单位根检验提供了理论依据,也为今后实证研究工作奠定了基础。3.第三章通过蒙特卡洛模拟方法进行了三组模拟实验。实验一研究了当结构突变发生在不同位置时对DF单位根检验产生的影响,发现当区间结构突变的位置在样本数据的后半段时DF检验已经不能得到准确的结论。比较了不同突变位置DFρ统计量分布直方图,分析了检验失效的原因,为进一步解决问题提出新的检验模型作了准备。实验二研究了相同样本容量不同结构突变幅度对DF单位根检验产生的影响,发现结构突变幅度越大DF检验势越低。比较了不同突变幅度DFρ统计量分布的直方图,分析了检验功效降低的原因。实验三,针对实验一所发现的问题,为了提高DF单位根检验的功效,提出了带有区间突变变量的DF单位根检验模型(3.3.2)。通过模拟实验证明了这一新模型的DF检验势有显著提高,比较了带有区间突变变量的DF单位根检验法和常规DF单位根检验法DFρ统计量分布直方图,分析了检验势提高的原因,进一步说明了新的检验模型针对本文研究的突变形式的有效性。4.最后对本文所得到的结论作了总结,同时简单罗列了今后区间结构突变领域有待研究的若干问题。指出目前国内外对于结构突变单位根检验还具有较多争议,未能形成一个完整严密的从理论到实证的科学体系。