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在本文中,我们考虑了一类具有投资收益的随机保费风险模型.假设市场的利率过程是一个非负Levy过程,我们分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足的非指数型上界,并用数值模拟的例子验证了该上界的有效性.此外,当理赔额分布具有正则变化尾部时,我们讨论了有限时间破产概率的渐近公式.
具有投资收益的随机保费风险模型破产概率的非指数型上界
【摘 要】
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在本文中,我们考虑了一类具有投资收益的随机保费风险模型.假设市场的利率过程是一个非负Levy过程,我们分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足的非指数型上界,并用数值模拟的例子验证了该上界的有效性.此外,当理赔额分布具有正则变化尾部时,我们讨论了有限时间破产概率的渐近公式.
【发表日期】
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2017年06期
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