多维G-布朗运动的鞅刻画

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本文主要讨论多维G-布朗运动的鞅刻画问题.对于经典的布朗运动,Lévy给出了布朗运动的鞅刻画:一个连续鞅M是布朗运动当且仅当它的二次变差过程t=t,(V)t.自Peng提出G-期望以来,关于G-框架的研究也越来越多,为明确对于G-布朗运动,是否也存在类似的鞅刻画.Xu和Zhang在文献[21,22]中给出了一维G-布朗运动的刻画,本文试图在他们的基础之上,探究特定情况下多维G-布朗运动的鞅刻画.  与此同时介绍了Bayraktar和Munk[1]对多维G-正态分布与经典的正态分布之间的差异的研究成果,并对由文献[1]引出的两个问题作了进一步讨论.
其他文献
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