压力测试是一种通过设定极端不利情景来测算损失、评估系统稳定性的技术方法，它能够对证券公司面临的系统性风险和风险承受能力进行预测和揭示，属于前瞻性的分析手段，有利于克服使用模型和历史数据的局限性。证券公司压力测试作为一种新型的风险管理工具，近年来逐步为人所熟知，它提升了证券公司全面风险管理的企业文化，也帮助监管部门充分了解单家证券公司和证券公司行业的风险状况，并以此作为决策的参考依据。在金融危机背景下，各国监管当局对压力测试的重视程度不断提高，进行了大量压力测试的实践并积极完备了相关法律，有力的推动了金融领域压力测试的法律建设。但目前我国关于证券公司压力测试的法律构建研究方面几乎仍处于空白，不能适应复杂纷芸并急速发展的证券业现实要求。本文在此论述了压力测试的不同定义、类型方法、积极作用和压力测试的局限性，回顾了中外有关证券公司压力测试的发展历程，对国内外证券公司压力测试的学术研究成果进行了广泛收集，归纳不同国家或地区相关的规定并进行比较分析，通过借鉴我国现有证券公司压力测试试行指引的规定，力图较全面阐述压力测试的目的、方法、因素与模型选择和执行频率等内容，初步提出我国证券公司压力测试的法律构建内容，以通过设定一个规范的证券公司压力测试法律环境，充分发挥压力测试量化分析某一种风险或多种风险所造成可能损失的技术性作用。但由于压力测试作为技术性手段，法律体系即要保证其规范性，又要为证券公司预留部分技术改进的空间，因此本文认为在制度设计上需要实现原则性与灵活性的统一，对证券公司压力测试法律构建应以制定规章作为主要立法规范，实现由证券监督部门立法和保持制度的灵活性，并提出整合证券公司压力测试现有规范、分类压力测试、测试的频率和关联度、压力测试的信息披露、规范外聘机构监管和完善执法和权利救济机制等内容，以图建立一个系统、操作性强的证券公司压力测试法律机制。