【摘 要】
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商业银行的贷款组合管理水平不仅决定着商业银行的盈利水平,同时对整个金融体系的稳定和发展也有重要的影响,因此对贷款组合管理优化的研究就显得至关重要。其中集中度风险是商
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商业银行的贷款组合管理水平不仅决定着商业银行的盈利水平,同时对整个金融体系的稳定和发展也有重要的影响,因此对贷款组合管理优化的研究就显得至关重要。其中集中度风险是商业银行在贷款发放中面临的主要风险,结合以往在贷款组合优化管理研究中对集中度风险研究的匮乏,本文着重从控制集中度风险的角度对贷款组合优化管理进行研究。本文首先介绍了集中度风险的内涵,成因,理论根源,风险效应以及风险测算的理论知识,指出现有研究缺乏对贷款集中度风险的定量控制。而本文通过建立行业集中度最优化的目标函数,在包括客户集中度约束在内的约束条件下实现了贷款集中度的定量控制。然后对贷款组合优化管理中相关风险测算指标进行了简要的介绍,指出各指标在贷款组合风险控制中的优缺点和应用,本文侧重于对集中度风险的控制,弥补了上述指标缺乏对集中度风险控制的缺陷。最后本文以商业银行中长期贷款在各行业的集中度最优为目标,在单位风险收益不小于商业银行既定目标值以及法律法规的约束条件下,建立了基于行业集中度最优化的中长期贷款组合优化模型。解决了我国商业银行在发放中长期贷款时把贷款过度集中于某一行业而带来的集中度风险过大的问题。
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