本文首先阐述了利率市场化的内涵，回顾了利率管理体制“自由—管制—市场化“的发展进程，总结了主要的利率理论，指出麦金农的“金融深化论”为利率市场化提供了理论依据，利率市场化是金融改革的方向。并总结了利率市场化后影响利率变动的6个因素。 第二章分类介绍了发达国家美国和日本，新兴工业国家和地区韩国和台湾利率市场化实践的成功案例，并介绍了智利和印度尼西亚利率市场化改革的不成功案例。并对此进行了对比研究，较全面总结了国际经验对中国利率市场化改革的7点启示。 第三章回顾了我国利率市场化改革的主要进展，对我国利率市场化改革进行展望，并提出自己对利率市场化改革进程的时间预测。 第四章介绍了建行面临的四种利率风险：错配风险、基点风险、选择权风险和收益曲线风险。在常用利率敏感性缺口利率风险量度模型的基础上，介绍了久期缺口利率风险量度模型。 第五章系统总结了利率市场化给建行带来的5种机遇和5种挑战。 本文的主要创新点具体表现在： 1、第三章中对下一步利率市场化改革进程的时间预测； 2、第四章中在利率敏感性缺口分析的基础上，引入了久期缺口利率风险量度模型； 3、第五章中对利率市场化给建行带来的5种机遇和5种挑战的总结； 4、第六章结合建行实际，剖析了建行应对利率市场化改革存在的7个主要问题，提出了建行应对利率市场化的对策建议：要高度重视利率管理工作，密切关注利率市场化改革动向，积极做好前瞻性研究和应对准备；加快推进管理体制变革和经营机制转换，深入贯彻以效益为核心的经营理念；充实利率管理人员，加强利率定价和风险管理相关专业知识的学习和培训；加快资产负债管理信息系统及其他相关系统的建设，为利率定价和市场风险管理奠定技术基础；完善定价管理机制，提高定价管理水平；调整建行的客户结构和营销策略，积极拓展中小企业客户，重视并加快发展个人银行业务；加快产品创新和组合营销，努力打造精品名牌，以特色产品和优势业务赢得市场和客户；加快消化历史包袱，努力降低经营成本；大力拓展中间业务，保证经营效益的稳定增长，提高抗风险能力；加强同业沟通与协作，努力维护市场秩序。