【摘 要】
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无论是对于极值理论,还是在金融和风险理论中,分布函数的尾部性质都具有极其重要的意义.而分布函数的极值指数γ在刻画尾部性质时起到了很大的作用,并且金融时间序列的分布一
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无论是对于极值理论,还是在金融和风险理论中,分布函数的尾部性质都具有极其重要的意义.而分布函数的极值指数γ在刻画尾部性质时起到了很大的作用,并且金融时间序列的分布一般都是厚尾的,因此厚尾情况下的极值指数γ的估计引起了人们的关注.许多学者提出了各种估计极值指数γ的方法,并且在实证分析中也得到了很好的应用,但是从时间趋势的角度去分析极值指数γ的却还没有,本文就是对极值指数时间序列γ(t)的研究.极值指数γ在证券市场中是对股票价格波动性的反应,我们通过对一段时间的γ(t)的变化情况的探讨,从而发现极值指数γ在一定程度上反映了股票价格随时间趋势波动的稳定性程度.
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