信用风险一直以来都是商业银行面临的众多风险中最为重要的风险,对于我国银行业来说,在当今金融变革不断推进的大趋势下,商业银的经营环境和业务模式等内在因素正面临发展持续加快的金融市场、层出不穷的金融创新等现况的冲击,这使得商业银行的信用风险管理所面临着前所未有的巨大挑战。为保障商业银行经营稳健和持续发展,如何创新信用风险测试方法、科学优化商业银行信用风险管理是我国商业银行面临的一大问题。X农村商业银行为作为农村中小法人商业银行中的典型代表,其自身属性在商业银行的研究中具有独特之处,本人特选取其作为调查研究对象。通过对该银行现有信用风险管理进行调研,探索其在信用风险管理中存在的问题,帮助其建立健全良好的信用风险管理体系,使其能够结合自身在信用风险中存在的问题,有针对性的改革创新压力测试方法,不断提高压力测试结果的精准度和适用性,有效加强农村商业银行对未来或潜在多种风险冲击的免疫力,全面提升风险管控水平,促使其在未来的发展中保持稳健经营,更为了提高其对当地经济的推动作用,同时通过在X农村商业银行的信用风险管理优化中取得的成效,为当地其他同类农村中小法人商业银行给予一定的参考指引。本文首先从信用风险管理理论、信用风险度量方法、压力测试理论、压力测试方法概念出发,深入分析了国内外商业银行信用风险采取的度量方法对于我国国情的实用性,创新提出运用信用风险敏感性压力测试进行信用风险度量。然后,对X农村商业银行的经营现况中的风险进行分析,分析其主要风险情况和未来趋势发展。在此基础上,对X农村商业银行以非现场报送为手段,开展银行压力测试。测试通过根据X农村商业银行信用风险特性,创新设置新测试指标,并充分解读压力情景,明确压力情景对承压对象造成不利影响的传导机制,分析X农村商业银行在压力情况下的承压能力,评估其在主要宏观经济因素、突发因素等发生不利变动的假设情景下,其信用风险的抗压情况,在测试结果中找寻影响X农村商业银行的信用风险的原因,深入挖掘分析其信用风险管理中的问题,并提出相关优化措施。