【摘 要】
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1952年,Markowitz首次提出均值—方差模型,并在1990年获得诺贝尔经济学奖.Markowitz均值―方差模型解决了在指定证券投资组合期望收益率水平下风险最小的最优组合,并得到有效
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1952年,Markowitz首次提出均值—方差模型,并在1990年获得诺贝尔经济学奖.Markowitz均值―方差模型解决了在指定证券投资组合期望收益率水平下风险最小的最优组合,并得到有效前沿.本文研究其对偶问题,即在指定证券投资组合风险水平的条件下投资组合期望收益率最大的最优组合.其中分两种情况,组合中全由风险证券构成,组合中由无风险证券和风险证券构成.我们得到对偶问题的最优投资组合,同时也得到两种情况下的有效前沿,并借助了Eviews软件和MATLAB软件编程,对沪深股市的一些股票月数据做了实证分析.
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