【摘 要】
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部分协整理论是协整性检验的新理论,可有效提高配对交易中的股票对数量和交易频率,但仍存在交易阈值选取粗糙、风险控制单一和交易机会丧失的缺陷.为克服这些问题,本文引入遗
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部分协整理论是协整性检验的新理论,可有效提高配对交易中的股票对数量和交易频率,但仍存在交易阈值选取粗糙、风险控制单一和交易机会丧失的缺陷.为克服这些问题,本文引入遗传算法为代表的智能寻优算法计算最优交易阈值,与原固定交易阈值进行比较和检验;改变原先固定10%止损的设置,提出带止损的最优交易阈值模型,并与固定止损和不止损的最优交易阈值模型进行对比;将原先单向开平仓改为双向开平仓,提高交易机会,提升整体盈利.另外,本文进行了全面和充分的实证检验.除标普500指数的验证外,还将模型在沪深300指数和中证500指数分行业成分股中进行了验证,且在极端股票市场和高频期货市场检验多种智能寻优算法——遗传算法、粒子群算法和差分进化算法在配对交易中的共性和差异,充分体现本文提出改进方法的稳定性和优越性.
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