全文共分八章,第一章综述了金融工程的内涵及其研究对象.第二章通过分析股指期货的产生背景,探讨了股指期货产生的原因、难产的原因和各国发展的情况;并分析了股指期货所经受的考验、责难和论战;归纳了世界金融市场推出股指期货的情况、特点和发展趋势;简要分析了中国开展股指期货、国债期货、外汇期货交易的历史、夭折的原因,推出股指期货交易的主要障碍和前景;系统地阐述股指期货的特点、功能和作用;并得到有意义和价值的启示和结论.第三章为了更好地理解国外近期前沿的股指期货理论研究文章中广泛应用的ARIMA（p,d,p）模型、GARCH（p,q）模型和FIGARCH（p,d,q）模型,经系统地整理和介绍时间序列分析方法的基本概念、定理;ARMA（p,q）模型、ARIMA（p,d,q）模型和ARIMA（p,d,q）×（P,D,Q）模型的构造方法;模型的识别方法;模型的参数估计方法;模型的检验方法;以及运用模型预测的方法等.第四章系统综述了国外学者研究股指期货对股票市场波动影响所运用的静态和动态数学模型及其特点;研究多个时间序列相互关系常常运用的时间序列协整关系及其检验方法;时间序列引导关系及其检验方法;分析了股指期货市场与股票市场互动关系数学模型,给出改进的互动关系模型;并在比较分析国外学者研究股指期货市场对股票市场波动影响的最新动态和研究成果的基础上,总结了引入股指期货交易的利弊,从而得到了有意义的结论和观点.第六章介绍了完美市场假设条件下股指期货持有成本的定价模型,并在对已有不完美市场假设条件下的股指期货持有成本的定价模型分析的基础上,给出了不完美市场条件下的若干股指期货定价模型.第七章在简要介绍不考虑交易成本的最小方差套期保值策略、权衡收益风险的套期保值策略、最大效用套期保值策略的基础上,给出了考虑交易成本的最小方差套期保值策略、权衡收益风险的套期保值策略、最大效用套期保值策略;给出了多阶段多品种现货和期货的套期保值策略和有效性;分析比较各套期保值策略的有效性的方法.第八章总结该论文的主要结果,并给出了作者认为中国建设股指期货市场必须尽快解决的其他重要问题或需要进一步研究的主要问题.