证券市场的监管在传统意义上一般被划分为自律监管和政府监管两种方式。随着证券市场规模的扩大和日益复杂化,在政府监管的同时发挥自律监管的作用,已成为世界证券市场监管的必然趋势。我国证券市场经过二十年的发展,已经产生了巨大变化,市场机制逐步完善,市场力量逐渐壮大,证券业自律意识、自律能力日益提高,强化行业自律功能、充分发挥证券行业自律组织作用的条件正在成熟,如何加强对证券市场的自律监管已成为近年来引起广泛关注的重要课题。自律监管作为证券市场监管体系的重要组成部分,对于我国证券市场的健康稳定发展,应对证券市场国际化趋势的挑战,具有重要的意义。本文在考察不同国家的证券监管模式中自律监管的存在形式和具体职能的基础上,分析了我国现有的自律监管所存在的问题,提出了我国自律组织——证券交易所和证券业协会的自律地位不明确以及两者的职能缺陷,并就加强证券交易所和证券业协会的自律监管职能提出了建议,对我国有效发挥自律监管作用提出法律对策。本文主要分为五个部分。第一部分是对证券市场自律监管的理解。本部分通过对证券市场自律监管相关概念的解读和界定,对证券市场自律监管作了一个初步的分析和概念的界定,该部分主要起着理论上的铺垫作用。第二部分是证券市场自律监管的法学分析。为了准确理解证券市场自律组织的自律监管,本部分从自律监管准则的法律效力以及自律组织的性质等方面对证券自律监管进行了分析。为了考察并总结出国外成熟证券市场在自律监管方面的先进经验,以供我国吸收、借鉴和参考,本文第三部分对美国、英国、法国三种具有代表性的证券监管模式以及自律组织发挥的功能进行了详细介绍,证明无论是集中监管模式、自律监管模式、还是综合监管模式,自律监管都是证券市场监管的重要组成部分,在证券市场中发挥着重要作用。第四部分主要论述我国证券市场自律监管体制的现状以及存在的问题,指出目前我国证券市场监管最突出的问题是自律监管功能的薄弱以及行政监管和自律组织关系尚未理顺,造成监管有效性的欠缺,完善的证券市场自律体系还有待构建。具体分别对证券交易所、证券业协会两个自律性组织在自律监管中的问题以及原因进行了详细阐述和深入分析。在我国目前政府主导的证券市场体制下,如何保障证券自律性监管作用有效发挥是当前一个重大课题,因此在系统分析和比较的基础上,本文第五部分着重论述了完善我国证券市场自律监管制度的总体构想和若干具体建议。