【摘 要】
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在金融市场中,收益和风险是并存的两个基本量,投资组合的作用就是在两者之间找到平衡点,即通过优化投资组合使得收益最大化,风险最小化.1952年马科维茨建立了均值—方差模型,
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在金融市场中,收益和风险是并存的两个基本量,投资组合的作用就是在两者之间找到平衡点,即通过优化投资组合使得收益最大化,风险最小化.1952年马科维茨建立了均值—方差模型,从此投资组合理论步入了一个新的时代,学者们对投资组合的研究不断深入,对模型进行了各种各样的优化.本文在已有结论的基础上,对现有模型进行了改进,对相关的结论进行了整理和归纳,并针对模型特点设计适合的算法—改进的粒子群算法求解模型.这些工作丰富了算法的应用领域,具体内容如下:1、考虑到交易费用对实际投资活动的影响,在原有max-max模型的基础上,加入了这个因素,构造了带有交易费用的max-max模型.2、近几年对于投资组合背景风险的研究有不少成果,背景风险的作用逐渐被认识到.基于此,在均值—CVaR模型中考虑背景风险因素的影响,建立了带有背景风险的均值—CVaR投资组合模型,给出了此模型的有效前沿.3、根据上述模型的特点,使用改进的粒子群算法求解模型.给出了每个模型的算法步骤.
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