商业银行信用风险度量模型研究

被引量 : 6次 | 上传用户:frozenCisco
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,随着金融全球化的发展和金融市场的剧烈波动,信用风险变得更加突出和严重,各国银行和投资者都面临着前所未有的信用风险。国际银行界的经验表明,风险的度量、防范与管理是商业银行管理的永恒的议题之一。如何提高信用风险管理水平是加入WTO后我国银行业发展的重大课题,而信用风险量化研究是我国商业银行信用风险管理的薄弱环节。 本文立足于如何提高我国商业银行信用风险量化管理的角度,首先分析了国内外信用风险量化管理的情况,总结出我国现行信用风险管理手段的缺陷在于仍然采用定性分析、静态管理的方式,提出量化管理势在必行,并且提出在现有的条件下,必须借鉴国外的成熟量化管理模型。深入探讨了国际上流行的KMV信贷组合模型、CreditMetrics模型和CSFP CreditRisk+信贷组合模型等信用风险度量模型,在对模型的基本原理进行介绍的基础上,分析了个模型的可借鉴性。其中CreditMetrics模型以适用范围广泛、能够准确地计算风险损失而著称。模型中引入风险价值的思想值得国内商业银行借鉴;模型参数较其它管理模型较容易获得,这为CreditMetrics在国内商业银行的应用研究打下了基础。并以国内某家银行为基础,严格按照CreditMetrics的思想进行模型应用的实证研究操作,这使得研究结果更有现实意义和说服力;同时,对于模型中的部分参数进行了修正,对国内的信用数据进行了规范,对技术方法作了改进,这些都推进了CreditMetrics在我国商业银行应用的进一步研究。 我国商业银行信用风险量化管理的研究结果表明:(1)本文深入探讨了国外比较有影响力的信用风险度量模型,对其在我国的应用做了可行性分析。目前CreditMetrics模型和KMV模型在中国市场上有一定的借鉴意义。(2)现有衡量信用风险的数据库缺乏,我国必须建立我国企业评级体系和建立量化管理的基本数据库。(3)本文通过运用CreditMetrics模型对我国商业银行的信用风险进行度量,在参数选取的方法上有一定的参考价值。(4)通过研究国际银行业的信用风险量化的方法与实践,我国商业银行可以在量化风险的现实基础之上,引进西方国家的信用风险度量模型,并结合我国的实际情况,进行量化信用风险的技术创新。(5)运用国外一些数据模型来分析中国商业银行的信用风险问题只是一个过渡过程,国有商业银行势必会运用自有的数据模型进行度量和管理。
其他文献
<正>杨绛先生的散文向来得到很高的评价:"严谨的写实作风使她的散文浑然本色,亲切可感;对道德尊严的执着追求使她的散文充满了人格的感召力;有距离的审美观照、美丑善恶互现
<正>1996年1月至2008年1月共收治尺神经卡压患者193例,其中前臂腱鞘囊肿致尺神经卡压患者12例,占0.6%。采用手术切除腱鞘囊肿、尺神经松解术取得良好疗效,现报告如下。
随着人们利用信息技术生产和搜集数据的能力大幅提高,数据资料的规模急速膨胀,我们已经被淹没在数据的汪洋大海中。作为大规模数据处理和决策支持的关键步骤之一,数据挖掘受
近来,车载导航系统的发展方兴未艾,在物流、智能交通等领域得到了广泛地应用,而GPS/MM(全球定位系统/地图匹配)组合导航系统则是一种性价比比较高的车载组合导航方案。在GPS
大麻纤维是人类最早利用的纺织纤维之一,它在中国种植较早,是我国利用的最古老的天然纤维之一。远在中国南北朝时期(公元500年)史书记载约公元前2800年前,“神农”教中国人种
随着人民生活水平的不断提高,无痛技术也得以广泛的运用于临床。硬膜外无痛分娩就是其中之一。其良好的镇痛效果和安全性得到一致认同,但无痛分娩对产妇产程的影响仍然存在质疑
顾炎武的《日知录》是清代考据学的经典之作,其中卷五考证《仪礼·丧服》的内容中有“为所后者之祖、父母、妻,妻之父母、昆弟、昆弟之子若子”和“报于所为后之兄弟之子若子
<正> 国营梨树农场朱洪利同志报道,菊芋(俗称姜不辣)是鹿的好饲料。菊芋的特点有:1.营养很丰富,适口性好,是鹿的良好多汁饲料;2.栽种方法简便,田间许理容易,一种多收,经济实
期刊
<正>"再次提醒中国公民近期暂勿前往叙利亚、伊拉克。"中国外交机构四次发布公告提醒公民不要前往叙利亚,可仍然有人置若罔闻,大胆前往。这些人被称作"巨婴"式游客,单指某些
期刊
温室种植方法使得人们在寒冷的季节也可以种植喜热的作物,那么对于蔬菜来说,单纯地种植在温室类别大棚中,不能保证其实际的产量,所以需要应用温室管理新技术(下文将简称为NTOG