作为全球最重要的基础化工原料和战略资源,原油对世界各国的经济发展、国防安全等具有强大的支撑作用,国际原油价格的波动在世界经济政治形势中占据举足轻重的地位。随着中国对外石油依存度的日趋攀升,世界原油价格波动对我国社会经济发展的冲击愈加显著。深入理解国际原油市场,挖掘国际原油价格的隐藏波动机制,合理预测未来油价走势对于维护我国经济发展、企业运作和人们生活显得尤为重要。鉴于国际原油市场价格形成机制具有复杂性和高度非线性的特点,本文首次尝试选取独立成分分析方法(ICA)作为国际原油价格数据的预处理技术,探究国际原油市场价格波动的影响因素;结合支持向量回归模型(SVR),提出了基于独立成分分析方法的国际原油价格非线性集成分析预测模型ICA-SVR2:选取国际基准油价WTI原油现货价格作为预测目标。作为原油价格数据的预处理技术,独立成分分析实现了国际油价序列的特征提取,寻求出国际原油价格时间序列中的共同隐藏驱动因素,从原始4列国际油价信号提取出长期趋势、重大事件项和市场短期波动三个独立成分;接着针对三项独立成分,利用网格搜索法和交叉验证法相结合的方式进行参数寻优,构建出不同的SVR模型分别进行预测,获得各序列预测值;最终将三项独立成分的预测值进行SVR集成得到WTI油价最终预测值,实现了WTI油价走势的精准预测。通过对WTI原油价格的模拟预测表明:基于独立成分分析的国际原油价格分析预测模型不仅可以挖掘出国际原油市场的隐藏驱动因素,有效提升预测结果的可解释性;同时实现了国际原油价格的精准预测,证明了ICA-SVR2模型具有解释能力强、鲁棒性高、学习与泛化能力强的特点。