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近年来,金融衍生品在全球范围内迅猛发展.期权作为一种主要的金融衍生品,受到了越来越多衍生品交易者的青睐,期权的定价问题也引起了越来越多国内外数学家及金融学家的重视.20世纪70年代,Black和Scholes第一次提出了期权定价的B-S模型,但是B-S模型中的一些假设并不能完全反映实际市场中的某些现象,因而许多学者对B-S模型进行了扩展.比如,将红利率,漂移率和波动率扩展为关于时间的确定函数,将连续的资产价格过程扩展为跳扩散过程,将常数利率扩展为随机利率.这些扩展使得期权的定价模型更加贴合了实际市场