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基于GARCH模型的CVaR方法的我国商业银行外汇风险的研究

来源 :南京理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zjjsdsxq

【作 者】

：

卞欣停 

【出 处】

：

南京理工大学

【发表日期】

：

2019年06期

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