本文从股指期货的传统型套利策略展开讨论，介绍了股指期货传统型套利策略的原理以及其应用空间之后对这些套利策略进行实证分析。从传统型套利策略出发，结合在西南证券实习的经历和统计理论知识，设计股指期货的创新型套利策略，在套利策略的设想到研发，到最后的套利实施都做了详细的介绍。并且本文还对所设计的套利策略进行实证分析，从理论和实践证明了策略的有效性。而且相对于传统型套利策略，创新型套利策略有他更为广阔的发展，特别是随着我国金融市场的发展，创新型金融产品不断的被开发出来，将会有更多的套利机会。创新型套利策略具有很大的市场发展空间。在实习期间以及论文的创作期间，都对这些传统型套利策略以及创新型套利策略进行了测算，得到了较高的收益，这些策略都有向投资者推广的意义。随后对于程序化交易平台的设计以及发展做了说明，特别是在程序化交易平台的设计给出了详细的介绍。程序化交易是未来中国金融市场发展的一个方向。