【摘 要】
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该文全面系统的阐述了利用久期模型对中国商业银行的利率风险进行主动管理的思想和方法.该论文首先探讨了中国目前面临的主要利率风险及其管理中存在的问题,并对未来利率风险
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该文全面系统的阐述了利用久期模型对中国商业银行的利率风险进行主动管理的思想和方法.该论文首先探讨了中国目前面临的主要利率风险及其管理中存在的问题,并对未来利率风险的发展趋势进行了预测,指出利率波动对中国商业银行的影响.并依此为背景研究了久期模型与凸度模型及其在资产组合中的应用,具体分析提出两点对久期模型的改进方法,以及三种精神的利率期限结构的求法,使久期模型的应用更贴近实际情况.自此基础上,提出规避利率风险的单项资产和负债的免疫模型、负债流的免疫模型、全免疫模型和应变免疫模型,以及投资固定收益资产的屏蔽策略,设计出能规避利率风险的投资计划期模型.最后结合中国某一商业银行的实际资产负债情况,进行了实证研究.
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