【摘 要】
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本文首先分析了中国债券市场的基本情况,然后介绍了债券投资组合管理的相关理论和方法。接着从实证角度方向分析了商业银行在债券配置当中主要考虑的因素以及影响债券市场的
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本文首先分析了中国债券市场的基本情况,然后介绍了债券投资组合管理的相关理论和方法。接着从实证角度方向分析了商业银行在债券配置当中主要考虑的因素以及影响债券市场的因素,通过实际的案例,探讨了在以市场指数为基准的管理模式下,如何运用积极的组合管理策略调整组合结构,增加组合收益,并获得超过市场平均的超额收益。本论文的创新之处在于引入了利率敏感性分析模型,用以估计市场变化对于债券组合收益率的影响。模型构建方法简单、便于操作,更重要的是通过模型的设计可以精确到各品种、各期限、各帐户类型债券变化数据,为多角度分析组合变化和业绩归因分析提供了依据。通过本文的实证性研究,旨在为国内的商业银行在债券投资配置和组合管理方面提供一定的借鉴和参考。
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