【摘 要】
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本文首先从理论上详细地介绍了VaR 模型、计算方法及不同的计算方法的比较。然后第二章从沪、深股市中分别取1196 个样本数据,采用VaR 的方差-协方差法和历史模拟法进行分析,
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本文首先从理论上详细地介绍了VaR 模型、计算方法及不同的计算方法的比较。然后第二章从沪、深股市中分别取1196 个样本数据,采用VaR 的方差-协方差法和历史模拟法进行分析,分别对单一的证券产品和资产组合的VaR 进行测算,通过对比分析得出深市的VaR 值大于沪市的VaR 值,也就是说深市的风险要大于沪市的风险;金融产品组合的投资风险要小于单个金融产品的投资风险。第三章对我国商业银行信用风险VaR模型做了实证分析得出结论采用正态分布来刻画我国银行各信用等级贷款的价值分布不太符合现实情况,根据实际分布所得计算结果进行资本配置应该更准确些。最后第四章提出VaR 在我国运用的过程中存在的问题和相应的政策建议。
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