近年来,商业银行面临着经济下行、监管趋严、同业市场竞争激烈、互联网金融异军突起等严峻的宏观形势,肩负着去杠杆防风险、深化金融改革、支持经济稳定增长等时代使命,正处于业务创新、模式创新、综合化经营等的转型关键时期。2020年开年受疫情影响,国内经济发展受到冲击,国际市场美股暴跌,美元流动性开始出现紧张,触发金融危机的可能性增加。防范化解流动性风险,增强风险抵御能力是我国银行业及所有金融机构共同面临的命题。A银行是我国第一家由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行,成立24年来A银行飞速发展,从当初只有13.8亿资本金的一家小银行,发展成为一级资本净额超过3700亿的大型商业银行,但2015年以来A银行不良贷款开始大量爆发,之前粗犷的经营方式带来了大量的风险,2018年年报也是喜忧参半,及时调整经营策略,加强流动性风险管理是A银行当下的重中之重。文章对流动性风险的内外部影响因素进行理论研究并梳理了流动性度量的方法,在此基础上利用多个指标对A银行流动性风险现状进行比较研究并进一步剖析A银行流动性风险的影响因素,进而选取不良贷款率、存款占比、同业资产占比、非利息收入占比、同业拆借利率为自变量,流动性比例为因变量,对A银行流动性风险影响因素进行实证分析,并通过压力测试进一步分析各因子的冲击力度以及A银行的流动性风险承受能力。研究发现不良贷款的增加、同业拆借率的提高和同业资产占比的上升会增加A银行流动性风险,其中不良贷款率影响较大;存款占比、非利息收入占比与A银行流动性风险呈负相关关系;资本充足率对A银行的流动性比例影响并不显著。在轻度和中度压力情景下,A银行流动性比例距离安全线还有一定距离,在重度情景下突破25%的监管要求,出现流动性危机。最后针对性地对A银行从防范化解不良资产、积极应对存款流失、引导同业回归本源、强化流动性风险意识、发展中间业务五个方面提出对策建议。