随着中国金融市场与网络的联系更加紧密,市场信息日益丰富,投资者获取信息、进行决策、行业交流等活动更加依赖网络,股票市场受到网络的影响程度不断增加。网络舆情是网络时代中群体情绪的反映,近年来学者们研究发现,网络舆情会影响证券投资者的行为,造成股价波动。本文旨在探索汇率网络舆情与股价之间的关系,数据来源为“新浪微博”上6个账户所发布的帖子,6个账户分别是政府、学界、媒体、金融机构、专业投资论坛、散户投资论坛的官方账户,用以模拟市场中所有投资者。数据获取方法为python爬虫,首先获取6个账户在2015年1月至2017年2月之间发布的所有帖子,再对帖子文本信息进行关键词筛选得出包含“人民币”或者“汇率”内容的帖子,将整理之后的帖子汇总并进行建模。建模主要手段为赋权,先对6个账户进行权重赋值,再对帖子中所包含的情绪进行赋权,通过对所有账户的情绪进行加总来构建汇率舆情指标,用舆情指标模拟投资者对汇率的整体看法,探索不同时间段内舆情指标与沪深300指数之间的相关关系。结果显示,长期内汇率网络舆情与股票指数不存在相关关系,短期内舆情与指数呈现负相关关系,一段时间内的舆情指标均值(该时期投资者总体情绪)与该时间段内股票指数均值存在相关关系。本研究成果为金融网络舆情研究、汇率与股价关系研究、行为金融学研究提供新的参考。