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本文将源于统计物理学中的渗流理论在数理金融学中股票市场相结合，并且利用概率论中的Poisson过程和Poisson分布，对股票价格的收敛性进行分析。
第一部分，首先介绍了金融数学的一些基本知识．金融数学作为一门新兴的学科，正在广泛的应用于经济和金融等各个学科．接着，渗流及数理金融学中的基本概念，然后应用证券市场中的股票价格过程，通过建立相应的模型，构造出股价的随机过程，再利用价格过程的特征函数，研究股价过程的概率分布的收敛问题，文中分别对股价在临界点附近前后两种情况进行了讨论．然后，对模型进行深化，把停时的内容应用到模型中去，得到类似的结论。
第二部分，在第一部分的基础上根据概率论中的Poisson过程，Poisson分布和渗流理论，研究证卷市场中的股票价格波动过程，通过建立相应的金融收益模型，构造出股价的随机过程．再利用价格过程的特征函数，研究股价过程概率分布的收敛问题．同时文中还讨论了在不同时段内股价波动的性质和状态。