沪深300指数波动性预测能力的比较研究

来源 :广西师范大学 | 被引量 : 3次 | 上传用户：weiyideta21

【摘要】

：

近些年来,随着金融全球化进展的加快,我国金融市场迅速发展的同时也受到各种政策的变化和信息的冲击,且金融工具的品种和交易速率也增长迅猛,这些都大幅加剧了我国金融市场的风险和波动性,因此如何准确地刻画与预测金融市场的波动性就显得尤为重要。众多学者构造了很多复杂的金融模型期望能够更好地估计波动性,其中Engle提出的自回归条件异方差(ARCH)模型将波动性的拟合迈进了一个新的阶段,能够很好地刻画金融市场

【作者】

：

薛世奇

【出处】

：

广西师范大学

【发表日期】

：

2019年01期

【关键词】

：

波动性沪深300指数跳跃 GARCH模型 CARR模型 VaR

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