近年来,人民币升值压力预期强烈,境内外热钱大量涌入,冲击人民币存款收益,为了对冲这类风险,人民币挂钩型理财产品被大量研发并投入市场,受到了投资者的广泛重视,投资者往往将人民币理财产品作为储蓄的较好替代品.挂钩型理财产品,也称为结构性理财产品,该类产品的收益依赖于市场中基础资产,如汇率、利率、黄金价格、原油价格、股票、指数等的价格波动.其发行价通常是每份额1元,但其是否合理及准确,直接决定了该产品流通的成败.这也是本论文研究的现实意义所在,本文在抽象出具体模型的前提下,利用方差修正技术,对理财产品进行了分析及定价,主要工作包括：第一章,介绍了理财产品研究的背景及必要性,归纳了理财产品的分类,简述了理财产品定价研究的国内外现状与发展趋势.第二章,给出了理财产品定价的必备理论基础知识,并对理财产品定价的分析方法进行了梳理和总结.第三章,研究了一类挂钩美元利率型人民币理财产品,通过对美元利率进行正态性、平稳性、异方差性、跳跃性等一系列检验后,建立GARCH(1,1)-Jump模型,采用模拟退火算法进行参数估计,分析产品细则知该产品实质是一个无违约的零息票债券与一个双边敲出型障碍期权的组合,通过对传统的B-S模型进行方差修正,得到产品的价值,并分析了障碍值与无风险利率对产品价值的影响.第四章,研究了一类挂钩国际黄金价格型人民币理财产品,通过对黄金价格进行正态性、平稳性、异方差性等一系列检验后,并对样本内及样本外预测能力进行了比较,确定了TGARCH(1.0)模型,分析产品细则知该产品实质是一个无违约的零息票债券与一个向上敲出型障碍期权的组合,通过对传统的B-S模型进行方差修正,得到产品的价值,并对比了修正前后期权的变化情况,最后分析了障碍值与无风险利率对产品价值的影响.第五章,总结了本文的主要结论以及有待进一步研究的问题.