当前中国处于经济新常态下,随着供给侧结构性改革的深入,各实体经济面临严峻考验并向金融系统渗透,系统性金融风险对我国整个金融体系的平稳和整个实体经济的发展将产生更加显著的影响。因此,对系统性金融风险的准确测度,有利于我们对整体金融状况建立直观的了解,对防范我国的系统性金融风险甚至对我国进行供给侧结构性改革并顺利跨过中等收入陷阱都有理论和现实意义。本文首先运用综合指标法,从金融机构风险、股票、债券、货币市场风险、外汇市场风险、房地产市场风险及宏观经济风险7个维度出发,通过对2007-2016年的相关数据进行分析得出系统性金融风险综合指数。主要方法包括运用主成分分析法以及显著性检验对众多基础指标进行筛选,运用均方差法来计算各维度的权重向量,并合成系统性金融风险综合指数CIFSR,其次运用阈值法对系统性金融风险进行识别并应用ARIMA模型对2017年系统性金融风险进行预测CIFSR。最后本文通过吸取相关国际经验提出了我国系统性金融风险防范的建议。本文以综合指标法为基本方法,以我国金融体系作为研究对象,对系统性金融风险进行了测度。研究表明,从2007-2016年的10年间,我国系统性金融风险基本处于中低度风险状态,只有2015年4-10月份我国系统性金融风险处于高风险状态,并预测2017年的我国系统性金融风险处于中度风险状态。本文对我国系统性金融风险测度方法的研究具有一定的理论和实践价值。