【摘 要】
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本文研究了含有背景风险的均值—CVaR投资组合选择问题.作为基准模型,我们首先给出了含有背景风险的均值—方差投资组合前沿边界及最小方差投资组合.其次,利用条件风险价值代
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本文研究了含有背景风险的均值—CVaR投资组合选择问题.作为基准模型,我们首先给出了含有背景风险的均值—方差投资组合前沿边界及最小方差投资组合.其次,利用条件风险价值代替方差作为风险度量手段,研究了含有背景风险的均值—CVaR投资组合问题,给出了投资组合前沿边界和最小CVaR投资组合,并探究了均值—方差投资组合和均值—CVaR投资组合之间的联系.最后我们把交易成本引入均值—CVaR投资组合模型中,探讨了这种情形下的均值—CVaR前沿边界和最小CVaR投资组合.另外,在每一部分我们都通过数值例子验证了我们所获得的结论.
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